QuantLib 설치

  1. QuantLibXL 설치하여 엑셀에서 사용하는게 가장 편함
  2. QuantLib-Python. 모듈로 설치하면 끝.
    1. pip install quantlib-python quantlib
  3. 리눅스는 패키지로 설치
    1. ArchLinux 사용시 https://aur.archlinux.org/packages/quantlib/
  4. 윈도: 컴파일 해야 함.
    1. Win10은 Microsoft store에 python이 있으니 모듈로 설치하면 간편함.

QuantLibXL

MS Excel Addin: https://www.quantlib.org/quantlibxl/ 다운로드 후 C:\Users\<계정명>\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\ 폴더에 압축 풀고 엑셀 추가 기능으로 로드(파일 – 옵션 – 추가기능 – 관리 Excel 추가 기능 ‘이동’ 버튼 클릭)

Addin이 정상동작하면 예제 파일에서 QL 함수 사용 결과가 #Name 등의 오류가 뜨지 않고 값을 잘 출력함. ctrl-alt-F9 로 갱신해볼 것.

QuantLib-Python

Microsoft Store에서 Python 3.7 혹은 3.8 설치 후 pip install QuantLib-Python QuantLib

공식사이트에선 Quantlib-SWIG 도 있어야 한다는데 잘 모르겠다. 설치만 하고 모듈 로딩만 해본 상태.

리눅스 패키지로 설치

데비안, 우분투는 패키지가 있는듯 하고. Archlinux도 AUR이 있다. 저 패키지만 설치하면 안되고 boost-libs 도 설치했다.

윈도에서 컴파일

가장 어려운 방법. VS 2019 CE 설치 후 C++ 컴파일러 설치. (VS Code가 아님에 주의).

boost 설치: 1. bootstrap.bat 실행, 2. b2.exe 실행

QuantLib 컴파일: 프로젝트 파일을 VS 2019에서 오픈

속성관리자에 새로운 속성 시트 추가
VC++ 디렉터리에 boost 경로 지정(포함 디렉터리, 라이브러리 디렉터리) .
속성 시트를 다른 빌드 종류에도 넣어주는게 좋다.

빌드 종류 선택 후(아래 캡처에선 Release, x64 선택) ‘빌드’

솔루션 탐색기로 돌아가서 빌드 종류 선택 후 빌드

빌드만 성공했지 이 방식으로 어떻게 활용해야할지 감이 안 잡힘. 초보자는 Excel 에서 쓰는게 가장 나아 보인다.